Artigos

Aqui trazemos para você alguns de nossos estudos utilizando ciência de dados para analisar comportamentos do mercado financeiro. Buscamos escrever sobre assuntos interessantes e fazer análises que possam ser replicadas por você, sendo uma porta de entrada para as finanças quantitativas.

Análise de Série Temporal e Normalização a 100 de Ações Usando Python

Escrito por Fabio Leonidas

Esse é um artigo introdutório, em que você verá como começar a analisar um gráfico de uma ação através do Python e suas bibliotecas, utilização do Google Colab (eu utilizo o tema escuro) e entregar explicações sobre os códigos e a lógica utilizada. Apesar de simples, esse conhecimento servirá como base para trabalhos mais elaborados.

Analisando dados do Tesouro Direto com R

O caso de hoje é uma análise de impacto do cenário pandêmico e político no mercado de renda fixa brasileiro utilizando os dados do sistema oficial do Tesouro Direto (TD).

Fronteira Eficiente na prática - Como otimizar a alocação de ações num portfólio? Parte 3

Fala pessoal!

No post passado expliquei o que era o algoritmo de Otimização por Média-Variância, e como o seu cálculo para todas as combinações possíveis de portfólio dado um conjunto de ações gerava a Fronteira Eficiente.

Nesse post, utilizaremos os conceitos introduzidos nos dois últimos posts da série para gerar portfólios reais com base em ações escolhidas anteriormente.

Já vimos que a Teoria Moderna do Portfólio nos diz como investidores podem construir portfólios que minimizam o risco dado um nível esperado de retorno. Agora vamos ver como isso funciona na prática, criando portfólios artificiais através de simulações para diferentes níveis de retornos esperados.

Risco e covariância - Como otimizar a alocação de ações num portfólio? Parte 1

Fala pessoal! Tudo bem?

Estive afastado aqui do blog por alguns meses devido à falta de tempo por algumas mudanças na minha vida. Saí do Itaú e entrei no grupo XP em agosto, e precisei de um tempo para me reorganizar. Com tudo em ordem novamente, chegou a hora de retomar os estudos do mercado financeiro! 

Resolvi criar uma série de posts abordando um tópico que é importantíssimo na vida do investidor de longo prazo: a alocação ótima de ativos num portfólio. Nós já estudamos quais são as melhores formas de se encontrar os papéis para compor um portfólio, mas não abordamos a melhor maneira para alocar essas ações depois que elas foram escolhidas, isto é, quais ações devem ter maiores pesos, de forma a obter os melhores resultados? Como otimizar a alocação do portfólio por alguma métrica, como maximizar o retorno e reduzir o risco?

Contato

Redes Sociais

  • Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.